Curso de Econometría + Eviews - Online

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Método: Online
Tipo: Postgrado
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SAEJEE - Escuela de la Sociedad de Altos Jurídicos Empresariales Euro Americanos SL

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Objetivos del Curso:
Para usar técnicas econométricas avanzadas, cálculo automatizado, funcionamiento y utilidad de los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS
Prácticas:
No, casos practicos
Curso dirigido a:
Dirigido a titulados universitarios interesados en analizar, desde una óptica cuantitativa, cuestiones económicas relevantes en la empresa y administraciones públicas
Titulación:
ESPECIALISTA EN ECONOMETRIA junto a su acta de notas y otras certificaciones.
Contenido:

Unidad 1

  • Que es la econometría
  • ¿Por que una disciplina aparte?
  • Metodología de la econometría
  • Tipos de econometría
  • Requisitos matemáticos y estadísticos
  • La función de la computadora

Unidad 2

  • Origen histórico del termino regresión
  • Interpretación moderna de la regresión
  • Relaciones estadísticas y relaciones determinadas.
  • Regresión y casualidad
  • Regresión y correlación
  • Terminología y notación
  • Naturaleza y fuentes de datos para el análisis económico.

Unidad 3

  • El modelo de regresión lineal simple
  • Estimación por intervalo utilizando la línea de regresión muestral.
  • Análisis de correlación
  • Estimación y pruebas correspondiente a la línea de regresión muestral.
  • Estadística en acción
  • Temas adicionales en el análisis de regresión y correlación.

Unidad 4

  • El modelo de regresión múltiple
  • Estimación de intervalo en la regresión múltiple.
  • Análisis de correlación múltiple
  • Las pruebas de significancia en la regresión y la correlación múltiple.
  • Panorama general del análisis y la interpretación con computadora.
  • Temas Adicionales en la regresión y la Correlación Múltiple.

Unidad 5

  • Modelos polinominales con una variable predictora cuantitativa.
  • Modelos polinomiales con dos variables predictoras cuantitativas
  • Las variables cualitativas
  • Transformaciones de los datos
  • La multicolinealidad
  • La regresión paso a paso
  • La selección del modelo

Unidad 6

  • La serie de tiempo
  • Técnicas de suavizamiento
  • Los índices estacionales
  • El pronostico
  • Evaluación de modelos alternativos: Mad y Mse.
  • La auto correlación Durbin-Watson y la predicción autoagresiva.
  • Los números índice.

Unidad 7

  • Modelos con datos de corte transversal
  • Heteroscedasticidad: Estimación MCG
  • Multicolinealidad

Unidad 8

  • Normalidad de la s perturbaciones
  • No linealidad y errores de especiación
  • Exogeneidad y regresores estocásticos

Unidad 9

  • Regresión con series tiempo
  • Autocorrelación
  • Regresión con variables cualitativas: variables ficticias.
  • Estabilidad estructural
  • Heteroscedasticidad con series de tiempo

Unidad 10

  • Modelos dinámicos
  • Tipos especiales de modelos dinámicos
  • EVIEWS y los modelos dinámicos específicos
  • SPSS y los modelos dinámicos
  • SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos.
  • EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos.
  • SAS y los modelos dinámicos

 

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